Pagrindinės rizikos

Tema: Finansų analizė

Terminas anglų kalba: Main Risks


Finansų rinkos rizika – nuostoliai gali būti patirti dėl nepalankių rinkos kintamųjų pokyčių.

Rinkos palūkanų normos rizika – galimų nuostolių rizika dėl palūkanų normų svyravimo, esant neatitikimams tarp aktyvų ir pasyvų grąžinimo terminų. Rizika aktuali ir investuojant į fiksuotų palūkanų finansinius instrumentus. Palūkanų normos rizika atsiranda dėl palūkaninių pajamų ir palūkaninių išlaidų jautrumo palūkanų normų pasikeitimo. Analizuojant banko palūkanų normos riziką, būtina palyginti aktyvų ir pasyvų jautrumą palūkanų normos pokyčiams.

Valiutų kursų rizika atsiranda dėl valiutų kursų svyravimo, esant atviroms valiutos pozicijoms.

Finansinių instrumentų kainų pokyčio rizika – rizika, jog nepalankiai besikeičiančios kainos gali mažinti disponuojamų finansinių instrumentų portfelio vertę.

Banko likvidumo rizika – rizika, jog bankas negalės laiku ir su minimalia vertės praradimo rizika padengti banko įsipareigojimus.

Operacinė rizika – rizika neefektyviai valdyti kaštų susidarymą dėl netinkamų vidaus procesų, technologijų, darbuotojų veiksmų ar nevaldomų išorinių veiksnių.

Kredito rizika – rizika, jog nuostoliai gali būti patirti dėl klientų finansinių įsipareigojimų bankui nevykdymo.

Kapitalo rizika – galimų nuostolių dėl nepakankamo kapitalo dydžio, kai bankas gali prarasti pasitikėjimą ar veiklos stabilumą.

Technologiniai veiksniai – fizinis ir moralinis pagrindinių priemonių nusidėvėjimas. 

Strateginė rizika pasireiškia tuo, jog strateginiai sprendimai, priimami banko vadovų, gali būti neteisingi, nepagrįsti, paremti paviršutiniška informacija arba skuboti. Strateginė rizika apima banko strateginius tikslus, strategijas šiems tikslams pasiekti, tam reikalingus išteklius, įgyvendinimo kokybę.

Reputacinė rizika yra susijusi su neigiama visuomenės nuomone, lemiančia reikšmingus lėšų arba klientų praradimus.